Faktör Portföyleri
Veri Odaklı Portföyler
BIST hisselerinde sistematik faktör yatırımı. Her ay güncellenen seçimler ve kapsamlı backtest verileri.
Ağustos 2026 · Güncel
Momentum Portföyü Nedir?
Son 1 ayda en yüksek risk-getiri oranına sahip 20 hisse seçilerek oluşturulmuştur. Her ay başında portföy yeniden dengelenir ve hisseler eşit ağırlıkla (%5) tutulur.
Yıllık Getiri
+99.0%
Sharpe
2.71
Max Drawdown
-45.3%
Kazanma Oranı
68%
Endeks Getiri Karşılaştırması
MomentumBIST 100
1Y
+112.7%
3Y
+948.0%
5Y
+3018.0%
Tümü
Bu Ayki Seçimler3 Ağustos 2026Momentum
Son 1 ayda en güçlü yükseliş trendi gösteren 20 BIST hissesi.
| # ↑ | Ticker ↕ | Skor ↕ | Ağırlık ↕ | Ay Getirisi ↕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  TEHOL | 99 | 5% | +6.4% |
| 2 |  HEDEF | 96 | 5% | -52.7% |
| 3 |  OZATD | 69 | 5% | +9.2% |
| 4 |  ALKLC | 63 | 5% | +6.0% |
| 5 |  PASEU | 62 | 5% | +0.0% |
| 6 |  ISVEA | 62 | 5% | -4.8% |
| 7 |  CELHA | 61 | 5% | -4.6% |
| 8 |  RYGYO | 59 | 5% | +5.6% |
| 9 |  EBEBK | 59 | 5% | -12.2% |
| 10 |  IEYHO | 57 | 5% | +5.4% |
| 11 |  DUNYH | 57 | 5% | -3.5% |
| 12 |  ORZAX | 57 | 5% | -6.5% |
| 13 |  BETAE | 57 | 5% | +22.4% |
| 14 |  CATES | 56 | 5% | +7.4% |
| 15 |  SUNTK | 56 | 5% | -15.1% |
| 16 |  ANHYT | 56 | 5% | -6.9% |
| 17 |  GRSEL | 55 | 5% | -0.2% |
| 18 |  KUVVA | 55 | 5% | -3.6% |
| 19 |  TKFEN | 55 | 5% | +43.9% |
| 20 |  TUPRS | 55 | 5% | +24.5% |
| Portföy Getirisi | 100% | +1.0% |
Metodoloji
Bu portföy nasıl oluşturuluyor?
Sortino oranı, yalnızca aşağı yönlü riski dikkate alarak risk-getiri dengesini ölçer. Yüksek Sortino, hissenin kayıplara maruz kalmadan güçlü getiri ürettiğini gösterir. 21 günlük pencere kısa vadeli momentumu yakalar.
01
Evren
Tüm BIST hisseleri taranır. Günlük işlem hacmi 50.000'in altında ve 252 günden az veri geçmişi olan hisseler elenir.
02
Sortino Hesabı
Her hisse için son 21 günün ortalama getirisi, yalnızca negatif günlerin standart sapmasına bölünerek Sortino oranı hesaplanır.
03
Sıralama
Hisseler 21 günlük Sortino skoruna göre büyükten küçüğe sıralanır ve en yüksek 20 hisse seçilir.
04
Rebalans
Portföy her ayın ilk işlem gününde yeniden dengelenir. Sortino skorları veritabanından otomatik hesaplanır ve en yüksek 20 hisse eşit ağırlıkla seçilir.
Bu portföyler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.