Portföy Çeşitlendirme Skoru
Varlık ağırlıklarınızı girin, portföyünüzün çeşitlendirme skorunu ve risk analizini görün.
Çeşitlendirme Skoru (0-100) dört bileşenden hesaplanır:
- Çeşitlendirme Oranı (%40): Ağırlıklı ortalama volatilite / portföy volatilitesi. Yüksek oran = iyi çeşitlendirme.
- Varlık Sayısı (%20): Farklı varlık sınıfı sayısı arttıkça skor yükselir.
- Yoğunlaşma — HHI (%20): Ağırlıkların Herfindahl-Hirschman Endeksi. Düşük yoğunlaşma = daha iyi.
- Ortalama Korelasyon (%20): Varlıklar arası ortalama korelasyon düşükse skor yükselir.
Portföy Volatilitesi, kovaryans matrisi kullanılarak hesaplanır: σ_p = √(w' Σ w) burada w ağırlık vektörü, Σ yıllıklandırılmış günlük getiri kovaryans matrisidir.
Risk Azaltma, gerçek portföy volatilitesini ağırlıklı ortalama volatilite ile karşılaştırır (en kötü senaryo: tüm varlıklar mükemmel korelasyonlu). Pozitif % = çeşitlendirme riski azaltıyor.
Risk Katkısı, her varlığın toplam portföy varyansına marjinal katkısını gösterir: MCTR_i = w_i × Σ(w_j × Cov_ij) / σ²_p
Reel Getiriler: Tüm hesaplamalar aylık reel getiriler üzerinden yapılır (nominal getiri - TÜFE enflasyonu). Bu, satın alma gücü korunmasının daha doğru bir resmini verir.
Veri: Günlük verilerden aylık bazda örneklenen TL fiyatlar. BIST verileri Borsa İstanbul, TÜFE verisi TCMB EVDS, Konut Fiyat Endeksi TCMB'den alınmaktadır.
Portföy Çeşitlendirme Skoru — Risk Analizi
Portföyünüzün çeşitlendirme skorunu hesaplayın. Varlıkların korelasyonları ve volatiliteleri kullanılarak portföy riski, beklenen getiri ve Sharpe oranı hesaplanır.
Yapay zeka destekli öneriler ile portföyünüzü nasıl geliştirebileceğinizi öğrenin. Altın, dolar, BIST hisseleri, faktör portföyleri ve kripto para arasında optimal dağılımı bulun.